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尤文图斯足球俱乐部股份公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
13,404.14
decreased by 670.07
1周
11,299.29
decreased by 2,774.92
1个月
10,291.02
decreased by 3,783.19
更新于2026年9月19日星期六 UTC 22:51
参数估计
2001年12月19日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 250个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约250天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9764 | 3.49*** |
| αARCH | 0.1601 | 20.23*** |
| βGARCH | 0.8371 | 109.85*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0444 | -4.98*** |
| γ2 | 0.0979 | 7.47*** |
0.997
持续性250天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9764 | 3.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1601 | 20.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8371 | 109.85*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0444 | -4.98*** |
| γ2 | 0.0979 | 7.47*** |
持续性:
0.997
半衰期:
250天
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