Jordan Telecommunications Co PSC流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
403,378.40
decreased by 28,760.60
1周
360,053.20
decreased by 72,085.80
1个月
375,702.34
decreased by 56,436.66
更新于2026年10月21日星期三 UTC 19:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2004年10月22日 至 2026年10月15日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 77016个交易日（约305.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约77016天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.2442 | 0.00 |
| αARCH | 0.2625 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7375 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.0636 | -0.01 |
| γ2 | 3.3673 | 0.01 |
| γ3 | -1.9178 | -0.01 |
| γ4 | 0.6581 | 0.02 |
| γ5 | 0.0110 | 0.00 |
| γ6 | -0.0241 | 0.00 |
| γ7 | 0.2189 | 0.00 |
| γ8 | -3.1761 | -0.13 |
| γ9 | 6.7835 | 0.03 |
| γ10 | -3.4592 | -0.01 |
1.000
持续性77016天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.2442 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2625 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7375 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.0636 | -0.01 |
| γ2 | 3.3673 | 0.01 |
| γ3 | -1.9178 | -0.01 |
| γ4 | 0.6581 | 0.02 |
| γ5 | 0.0110 | 0.00 |
| γ6 | -0.0241 | 0.00 |
| γ7 | 0.2189 | 0.00 |
| γ8 | -3.1761 | -0.13 |
| γ9 | 6.7835 | 0.03 |
| γ10 | -3.4592 | -0.01 |
持续性:
1.000
半衰期:
77016天
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