Jordan Telecommunications Co PSC流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
332,343.90
decreased by 10,650.70
1周
343,479.54
increased by 484.94
1个月
276,318.08
decreased by 66,676.52
更新于2026年11月11日星期三 UTC 20:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2004年10月22日 至 2026年11月5日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 77016个交易日（约305.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约77016天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.0474 | 0.00 |
| αARCH | 0.2659 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7341 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.1006 | 0.00 |
| γ2 | 3.4151 | 0.00 |
| γ3 | -1.9371 | -0.01 |
| γ4 | 0.6757 | 0.01 |
| γ5 | -0.0098 | 0.00 |
| γ6 | 0.0017 | 0.00 |
| γ7 | 0.1810 | 0.00 |
| γ8 | -3.1329 | -0.05 |
| γ9 | 6.9452 | 0.02 |
| γ10 | -4.2176 | 0.00 |
1.000
持续性77016天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.0474 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2659 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7341 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.1006 | 0.00 |
| γ2 | 3.4151 | 0.00 |
| γ3 | -1.9371 | -0.01 |
| γ4 | 0.6757 | 0.01 |
| γ5 | -0.0098 | 0.00 |
| γ6 | 0.0017 | 0.00 |
| γ7 | 0.1810 | 0.00 |
| γ8 | -3.1329 | -0.05 |
| γ9 | 6.9452 | 0.02 |
| γ10 | -4.2176 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
77016天
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