V-Lab
Jordan Telecommunications Co PSC流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月13日 星期日的非流动性预测
1天
8,332.54
decreased by 1,228.74
1周
11,955.43
increased by 2,394.15
1个月
71,313.11
increased by 61,751.83
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:26
参数估计
2004年10月22日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 77016个交易日（约305.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约77016天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.4284 | 0.00 |
| αARCH | 0.2512 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7488 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.7086 | 0.00 |
| γ2 | 4.2347 | 0.00 |
| γ3 | -2.2303 | -0.01 |
| γ4 | 0.7619 | 0.01 |
| γ5 | -0.0088 | 0.00 |
| γ6 | -0.0196 | 0.00 |
| γ7 | 0.2418 | 0.00 |
| γ8 | -2.9002 | -0.01 |
| γ9 | 6.4869 | 0.01 |
| γ10 | -6.0676 | 0.00 |
1.000
持续性77016天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4284 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2512 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7488 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.7086 | 0.00 |
| γ2 | 4.2347 | 0.00 |
| γ3 | -2.2303 | -0.01 |
| γ4 | 0.7619 | 0.01 |
| γ5 | -0.0088 | 0.00 |
| γ6 | -0.0196 | 0.00 |
| γ7 | 0.2418 | 0.00 |
| γ8 | -2.9002 | -0.01 |
| γ9 | 6.4869 | 0.01 |
| γ10 | -6.0676 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
77016天
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