JFL Life Sciences Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月8日 星期四的非流动性预测
1天
225,471.00
increased by 31,063.70
1周
175,723.92
decreased by 18,683.38
1个月
185,089.08
decreased by 9,318.22
更新于2026年10月8日星期四 UTC 19:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年9月7日 至 2026年10月1日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5606 | 6.67*** |
| αARCH | 0.1591 | 3.65*** |
| βGARCH | 0.7898 | 12.82*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1684 | 1.73* |
0.949
持续性13天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5606 | 6.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1591 | 3.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7898 | 12.82*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1684 | 1.73* |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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