Janana De Malucho Textile Mills Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月23日 星期五的非流动性预测
1天
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increased by 7,161.83
1周
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1个月
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更新于2026年10月23日星期五 UTC 20:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2012年4月12日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5522 | 3.88*** |
| αARCH | 0.2162 | 8.50*** |
| βGARCH | 0.7241 | 20.91*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0013 | 0.00 |
| γ2 | -0.3736 | -0.28 |
| γ3 | 2.3112 | 2.97*** |
| γ4 | -3.8053 | -5.58*** |
| γ5 | 3.1705 | 3.82*** |
| γ6 | -3.5527 | -3.51*** |
| γ7 | 4.3277 | 3.98*** |
| γ8 | -4.2796 | -3.17*** |
0.940
持续性11天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5522 | 3.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2162 | 8.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7241 | 20.91*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0013 | 0.00 |
| γ2 | -0.3736 | -0.28 |
| γ3 | 2.3112 | 2.97*** |
| γ4 | -3.8053 | -5.58*** |
| γ5 | 3.1705 | 3.82*** |
| γ6 | -3.5527 | -3.51*** |
| γ7 | 4.3277 | 3.98*** |
| γ8 | -4.2796 | -3.17*** |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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