V-Lab
Izmir Firca Sanayi ve Ticare流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
15,917.14
increased by 10,864.09
1周
4,656.58
decreased by 396.47
1个月
1,288.91
decreased by 3,764.14
更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:45
参数估计
2014年9月23日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 46个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8243 | 4.64*** |
| αARCH | 0.2687 | 7.85*** |
| βGARCH | 0.7165 | 23.15*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.4835 | -3.97*** |
| γ2 | 0.7357 | 4.07*** |
| γ3 | -0.5618 | -4.61*** |
| γ4 | 0.7629 | 5.15*** |
0.985
持续性46天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8243 | 4.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2687 | 7.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7165 | 23.15*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.4835 | -3.97*** |
| γ2 | 0.7357 | 4.07*** |
| γ3 | -0.5618 | -4.61*** |
| γ4 | 0.7629 | 5.15*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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