ITAB集团股份公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月12日 星期一的非流动性预测
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更新于2026年10月11日星期日 UTC 01:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2004年5月31日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 914个交易日（约3.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约914天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0309 | 3.73*** |
| αARCH | 0.1014 | 8.45*** |
| βGARCH | 0.8978 | 74.11*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.2119 | -3.72*** |
| γ2 | 0.3194 | 3.84*** |
| γ3 | -0.1922 | -3.28*** |
0.999
持续性914天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0309 | 3.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1014 | 8.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8978 | 74.11*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.2119 | -3.72*** |
| γ2 | 0.3194 | 3.84*** |
| γ3 | -0.1922 | -3.28*** |
持续性:
0.999
半衰期:
914天
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