孟加拉国伊斯兰银行有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月13日 星期二的非流动性预测
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更新于2026年10月13日星期二 UTC 19:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1992年1月13日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.992 时，非流动性冲击的半衰期为 84个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约84天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 12.4244 | 2.97*** |
| αARCH | 0.3072 | 16.18*** |
| βGARCH | 0.6845 | 47.44*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0104 | -0.05 |
| γ2 | 0.0236 | 0.08 |
| γ3 | 0.2584 | 0.60 |
| γ4 | -6.1191 | -1.73* |
| γ5 | 11.7026 | 1.48 |
| γ6 | -7.8447 | -1.30 |
| γ7 | 7.7768 | 1.85* |
| γ8 | -6.2550 | -1.41 |
| γ9 | -4.5975 | -1.64 |
0.992
持续性84天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 12.4244 | 2.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3072 | 16.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6845 | 47.44*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0104 | -0.05 |
| γ2 | 0.0236 | 0.08 |
| γ3 | 0.2584 | 0.60 |
| γ4 | -6.1191 | -1.73* |
| γ5 | 11.7026 | 1.48 |
| γ6 | -7.8447 | -1.30 |
| γ7 | 7.7768 | 1.85* |
| γ8 | -6.2550 | -1.41 |
| γ9 | -4.5975 | -1.64 |
持续性:
0.992
半衰期:
84天
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