Innovision Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月26日 星期一的非流动性预测
1天
8,221.42
increased by 160.08
1周
7,112.56
decreased by 948.78
1个月
4,990.24
decreased by 3,071.10
更新于2026年10月25日星期日 UTC 04:38
参数估计
2026年3月23日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7397 | 6.77*** |
| αARCH | 0.1278 | 1.59 |
| βGARCH | 0.6886 | 3.44*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.7287 | -0.23 |
0.816
持续性3天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7397 | 6.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1278 | 1.59 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6886 | 3.44*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.7287 | -0.23 |
持续性:
0.816
半衰期:
3天
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