Imdex Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月9日 星期一的非流动性预测
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更新于2026年11月7日星期六 UTC 19:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1996年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 991个交易日（约3.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约991天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6577 | 4.58*** |
| αARCH | 0.0586 | 4.93*** |
| βGARCH | 0.9407 | 76.77*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.5618 | -2.12** |
| γ2 | 0.8740 | 2.36** |
| γ3 | -1.1755 | -2.74*** |
| γ4 | 2.6683 | 2.60*** |
| γ5 | -3.4039 | -2.83*** |
| γ6 | 2.3554 | 2.97*** |
| γ7 | -0.9810 | -2.43** |
0.999
持续性991天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6577 | 4.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0586 | 4.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9407 | 76.77*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.5618 | -2.12** |
| γ2 | 0.8740 | 2.36** |
| γ3 | -1.1755 | -2.74*** |
| γ4 | 2.6683 | 2.60*** |
| γ5 | -3.4039 | -2.83*** |
| γ6 | 2.3554 | 2.97*** |
| γ7 | -0.9810 | -2.43** |
持续性:
0.999
半衰期:
991天
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