V-Lab
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
13,219.59
increased by 4,734.22
1周
7,739.19
decreased by 746.18
1个月
4,375.74
decreased by 4,109.63
更新于2026年9月30日星期三 UTC 21:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2015年12月10日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 99021个交易日（约392.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约99021天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3721 | 0.00 |
| αARCH | 0.1709 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8291 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | 5.0533 | 0.00 |
| γ2 | -9.1433 | 0.00 |
| γ3 | 3.4429 | 0.00 |
| γ4 | -2.2273 | 0.00 |
| γ5 | 0.2588 | 0.00 |
| γ6 | 16.2106 | 0.03 |
| γ7 | -25.9662 | -0.01 |
| γ8 | 18.8381 | 0.01 |
| γ9 | -13.6869 | -0.02 |
| γ10 | 19.3499 | 0.00 |
1.000
持续性99021天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3721 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1709 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8291 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | 5.0533 | 0.00 |
| γ2 | -9.1433 | 0.00 |
| γ3 | 3.4429 | 0.00 |
| γ4 | -2.2273 | 0.00 |
| γ5 | 0.2588 | 0.00 |
| γ6 | 16.2106 | 0.03 |
| γ7 | -25.9662 | -0.01 |
| γ8 | 18.8381 | 0.01 |
| γ9 | -13.6869 | -0.02 |
| γ10 | 19.3499 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
99021天
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