Halcyon科技公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月12日 星期一的非流动性预测
1天
4,093.76
decreased by 491.63
1周
5,114.21
increased by 528.82
1个月
6,528.07
increased by 1,942.68
更新于2026年10月11日星期日 UTC 02:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2009年3月30日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 803个交易日（约3.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约803天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4030 | 3.88*** |
| αARCH | 0.1656 | 16.20*** |
| βGARCH | 0.8335 | 82.36*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.1423 | -3.42*** |
| γ2 | 0.3235 | 4.39*** |
0.999
持续性803天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4030 | 3.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1656 | 16.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8335 | 82.36*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.1423 | -3.42*** |
| γ2 | 0.3235 | 4.39*** |
持续性:
0.999
半衰期:
803天
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