赫伯罗特航运公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
8,158.79
increased by 870.20
1周
8,047.05
increased by 758.46
1个月
7,842.38
increased by 553.79
更新于2026年7月11日星期六 UTC 20:15
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2015年11月6日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 137个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2227 | 4.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1147 | 7.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8803 | 56.03*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0068 | -0.40 |
持续性:
0.995
半衰期:
137天
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