赫伯罗特航运公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
13,230.64
increased by 52.05
1周
13,789.97
increased by 611.38
1个月
14,392.11
increased by 1,213.52
更新于2026年11月11日星期三 UTC 19:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2015年11月6日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 136个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约136天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2325 | 4.84*** |
| αARCH | 0.1131 | 7.72*** |
| βGARCH | 0.8818 | 57.49*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0011 | -0.08 |
0.995
持续性136天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2325 | 4.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1131 | 7.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8818 | 57.49*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0011 | -0.08 |
持续性:
0.995
半衰期:
136天
赫伯罗特航运公司其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析