V-Lab
GRP Ltd/India流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
9,578.24
decreased by 466.97
1周
10,125.26
increased by 80.05
1个月
10,536.08
increased by 490.87
更新于2026年9月19日星期六 UTC 22:17
参数估计
2009年10月8日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 43个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2955 | 3.48*** |
| αARCH | 0.1944 | 9.31*** |
| βGARCH | 0.7896 | 37.15*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.2277 | -0.47 |
| γ2 | 1.2085 | 1.30 |
| γ3 | -1.9697 | -1.81* |
| γ4 | 0.6515 | 0.62 |
| γ5 | 1.7250 | 2.15** |
| γ6 | -2.6846 | -3.50*** |
| γ7 | 1.1442 | 1.78* |
| γ8 | 1.7612 | 2.67*** |
| γ9 | -5.7731 | -3.91*** |
| γ10 | 12.0577 | 4.70*** |
0.984
持续性43天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2955 | 3.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1944 | 9.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7896 | 37.15*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.2277 | -0.47 |
| γ2 | 1.2085 | 1.30 |
| γ3 | -1.9697 | -1.81* |
| γ4 | 0.6515 | 0.62 |
| γ5 | 1.7250 | 2.15** |
| γ6 | -2.6846 | -3.50*** |
| γ7 | 1.1442 | 1.78* |
| γ8 | 1.7612 | 2.67*** |
| γ9 | -5.7731 | -3.91*** |
| γ10 | 12.0577 | 4.70*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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