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Genesis能源有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月18日 星期五的非流动性预测
1天
5,832.69
decreased by 184.67
1周
6,369.34
increased by 351.98
1个月
7,421.89
increased by 1,404.53
更新于2026年9月18日星期五 UTC 20:49
参数估计
2014年4月21日 至 2026年9月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3760 | 14.52*** |
| αARCH | 0.0802 | 5.94*** |
| βGARCH | 0.8623 | 34.66*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0111 | -4.10*** |
0.943
持续性12天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3760 | 14.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0802 | 5.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8623 | 34.66*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0111 | -4.10*** |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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