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Glottis Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月17日 星期四的非流动性预测
1天
4,102.63
increased by 598.62
1周
4,004.76
increased by 500.75
1个月
4,289.52
increased by 785.51
更新于2026年9月17日星期四 UTC 19:10
参数估计
2025年10月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8338 | 6.90*** |
| αARCH | 0.1169 | 2.21** |
| βGARCH | 0.7758 | 6.31*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -2.3745 | -1.60 |
0.893
持续性6天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8338 | 6.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1169 | 2.21** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7758 | 6.31*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -2.3745 | -1.60 |
持续性:
0.893
半衰期:
6天
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