Gediz Ambalaj Sanayi VE Tica流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月20日 星期二的非流动性预测
1天
7,695.40
increased by 2,240.86
1周
5,538.52
increased by 83.98
1个月
3,864.20
decreased by 1,590.34
更新于2026年10月20日星期二 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2014年1月21日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 28个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6432 | 7.47*** |
| αARCH | 0.2015 | 12.60*** |
| βGARCH | 0.7742 | 45.21*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.1157 | -7.75*** |
| γ2 | 0.2206 | 7.67*** |
0.976
持续性28天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6432 | 7.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2015 | 12.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7742 | 45.21*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.1157 | -7.75*** |
| γ2 | 0.2206 | 7.67*** |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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