V-Lab
Filatex Fashions Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月24日 星期四的非流动性预测
1天
8,596.33
increased by 4,494.22
1周
4,676.20
increased by 574.09
1个月
1,525.56
decreased by 2,576.55
更新于2026年9月24日星期四 UTC 19:05
参数估计
2012年3月15日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 99021个交易日（约392.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约99021天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9387 | 0.00 |
| αARCH | 0.1994 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8006 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | -5.1325 | 0.00 |
| γ2 | 7.3086 | 0.00 |
| γ3 | -3.6172 | -0.02 |
| γ4 | 2.5490 | 0.00 |
| γ5 | -3.5708 | -0.01 |
| γ6 | 3.7149 | 0.00 |
| γ7 | -1.5845 | 0.00 |
| γ8 | 4.5217 | 0.00 |
1.000
持续性99021天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9387 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1994 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8006 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | -5.1325 | 0.00 |
| γ2 | 7.3086 | 0.00 |
| γ3 | -3.6172 | -0.02 |
| γ4 | 2.5490 | 0.00 |
| γ5 | -3.5708 | -0.01 |
| γ6 | 3.7149 | 0.00 |
| γ7 | -1.5845 | 0.00 |
| γ8 | 4.5217 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
99021天
Filatex Fashions Ltd其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析