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Fluidomat Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
7,577.58
decreased by 322.73
1周
6,800.10
decreased by 1,100.21
1个月
5,399.97
decreased by 2,500.34
更新于2026年9月30日星期三 UTC 19:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2012年4月26日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 86643个交易日（约343.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约86643天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5091 | 0.00 |
| αARCH | 0.2542 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7458 | 0.00 |
样条系数
K=7
| γ1 | -8.2192 | 0.00 |
| γ2 | 13.3925 | 0.00 |
| γ3 | -6.4295 | 0.00 |
| γ4 | 0.4952 | 0.00 |
| γ5 | 0.8205 | 0.00 |
| γ6 | 0.0778 | 0.00 |
| γ7 | 0.1938 | 0.00 |
1.000
持续性86643天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5091 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2542 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7458 | 0.00 |
样条系数
K=7
| γ1 | -8.2192 | 0.00 |
| γ2 | 13.3925 | 0.00 |
| γ3 | -6.4295 | 0.00 |
| γ4 | 0.4952 | 0.00 |
| γ5 | 0.8205 | 0.00 |
| γ6 | 0.0778 | 0.00 |
| γ7 | 0.1938 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
86643天
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