Fabtech Cleanrooms Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月27日 星期二的非流动性预测
1天
6,577.27
decreased by 1,769.89
1周
8,190.36
decreased by 156.80
1个月
6,352.44
decreased by 1,994.72
更新于2026年10月27日星期二 UTC 19:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年1月10日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0623 | 6.04*** |
| αARCH | 0.2335 | 3.65*** |
| βGARCH | 0.6242 | 6.48*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.1220 | -2.81*** |
0.858
持续性5天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0623 | 6.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2335 | 3.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6242 | 6.48*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.1220 | -2.81*** |
持续性:
0.858
半衰期:
5天
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