Ensari Sinai Yatirimlar AS流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月5日 星期四的非流动性预测
1天
9,214.49
increased by 5,370.65
1周
4,825.91
increased by 982.07
1个月
2,103.96
decreased by 1,739.88
更新于2026年11月5日星期四 UTC 22:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年3月22日 至 2026年10月28日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6371 | 5.70*** |
| αARCH | 0.2785 | 9.32*** |
| βGARCH | 0.6978 | 23.42*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1007 | -1.49 |
0.976
持续性29天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6371 | 5.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2785 | 9.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6978 | 23.42*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1007 | -1.49 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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