Nasmed Ozel Saglik Hizmetler流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月9日 星期一的非流动性预测
1天
2,535.36
decreased by 1,022.68
1周
4,417.47
increased by 859.43
1个月
4,312.14
increased by 754.10
更新于2026年11月8日星期日 UTC 03:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年9月1日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8153 | 7.33*** |
| αARCH | 0.2922 | 8.83*** |
| βGARCH | 0.6443 | 19.02*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0861 | -2.38** |
0.936
持续性11天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8153 | 7.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2922 | 8.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6443 | 19.02*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0861 | -2.38** |
持续性:
0.936
半衰期:
11天
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