Al EZZ Ceramics and Porcelain Co流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月25日 星期日的非流动性预测
1天
6,946.64
increased by 1,251.60
1周
6,058.57
increased by 363.53
1个月
4,052.57
decreased by 1,642.47
更新于2026年10月23日星期五 UTC 18:36
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2001年10月29日 至 2026年10月22日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 99021个交易日（约392.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约99021天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4758 | 0.01 |
| αARCH | 0.2127 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7873 | 0.01 |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.5120 | -0.01 |
| γ2 | 1.0432 | 0.01 |
| γ3 | -1.0839 | -0.01 |
1.000
持续性99021天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4758 | 0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2127 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7873 | 0.01 |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.5120 | -0.01 |
| γ2 | 1.0432 | 0.01 |
| γ3 | -1.0839 | -0.01 |
持续性:
1.000
半衰期:
99021天
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