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EBOS集团有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月23日 星期三的非流动性预测
1天
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1个月
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更新于2026年9月23日星期三 UTC 17:50
参数估计
2013年12月6日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5324 | 3.73*** |
| αARCH | 0.1149 | 3.47*** |
| βGARCH | 0.8232 | 15.30*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.1913 | -1.99** |
| γ2 | 0.2927 | 2.16** |
| γ3 | -0.0520 | -0.47 |
0.938
持续性11天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5324 | 3.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1149 | 3.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8232 | 15.30*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.1913 | -1.99** |
| γ2 | 0.2927 | 2.16** |
| γ3 | -0.0520 | -0.47 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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