Durlax Top Surface Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月28日 星期三的非流动性预测
1天
10,292.38
increased by 5,913.53
1周
5,019.91
increased by 641.06
1个月
3,777.70
decreased by 601.15
更新于2026年10月28日星期三 UTC 19:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2024年6月26日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5161 | 6.21*** |
| αARCH | 0.2611 | 3.27*** |
| βGARCH | 0.4649 | 3.34*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.7520 | -8.00*** |
0.726
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5161 | 6.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2611 | 3.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4649 | 3.34*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.7520 | -8.00*** |
持续性:
0.726
半衰期:
2天
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