Tipharco Pharmaceutical JSC流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月12日 星期一的非流动性预测
1天
8,435.53
increased by 4,668.41
1周
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1个月
4,440.86
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更新于2026年10月11日星期日 UTC 01:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2023年7月12日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8858 | 2.29** |
| αARCH | 0.1431 | 1.96* |
| βGARCH | 0.3396 | 1.26 |
样条系数
K=9
| γ1 | 34.4098 | 1.91* |
| γ2 | -94.8339 | -3.72*** |
| γ3 | 122.8692 | 8.22*** |
| γ4 | -86.4505 | -5.71*** |
| γ5 | 28.6755 | 1.39 |
| γ6 | -17.4221 | -0.77 |
| γ7 | 30.5792 | 1.66* |
| γ8 | -25.5642 | -1.66* |
| γ9 | 3.8265 | 0.16 |
0.483
持续性1天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8858 | 2.29** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1431 | 1.96* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3396 | 1.26 |
样条系数
K=9
| γ1 | 34.4098 | 1.91* |
| γ2 | -94.8339 | -3.72*** |
| γ3 | 122.8692 | 8.22*** |
| γ4 | -86.4505 | -5.71*** |
| γ5 | 28.6755 | 1.39 |
| γ6 | -17.4221 | -0.77 |
| γ7 | 30.5792 | 1.66* |
| γ8 | -25.5642 | -1.66* |
| γ9 | 3.8265 | 0.16 |
持续性:
0.483
半衰期:
1天
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