Diversified Royalty公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月16日 星期一的非流动性预测
1天
4,786.60
decreased by 283.20
1周
4,998.86
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1个月
4,777.49
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更新于2026年11月14日星期六 UTC 10:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1996年9月12日 至 2026年11月13日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1497个交易日（约5.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1497天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 7.0025 | 2.24** |
| αARCH | 0.1356 | 8.78*** |
| βGARCH | 0.8639 | 55.27*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.6182 | -3.27*** |
| γ2 | 1.7634 | 3.88*** |
| γ3 | -2.0624 | -4.51*** |
| γ4 | 1.3947 | 5.13*** |
| γ5 | -0.7562 | -5.38*** |
1.000
持续性1497天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.0025 | 2.24** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1356 | 8.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8639 | 55.27*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.6182 | -3.27*** |
| γ2 | 1.7634 | 3.88*** |
| γ3 | -2.0624 | -4.51*** |
| γ4 | 1.3947 | 5.13*** |
| γ5 | -0.7562 | -5.38*** |
持续性:
1.000
半衰期:
1497天
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