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Ditas Bdy Yedek Parca Imalat ve Teknik AS流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
13,421.83
increased by 10,425.64
1周
4,580.22
increased by 1,584.03
1个月
2,449.62
decreased by 546.57
更新于2026年9月20日星期日 UTC 03:45
参数估计
1995年3月28日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 47个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.3619 | 3.05*** |
| αARCH | 0.2246 | 14.06*** |
| βGARCH | 0.7607 | 50.47*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0006 | 0.00 |
| γ2 | -0.6631 | -1.04 |
| γ3 | 1.7106 | 2.53** |
| γ4 | -1.3925 | -2.58*** |
| γ5 | 0.4643 | 1.99** |
| γ6 | -0.3402 | -2.65*** |
| γ7 | 0.3878 | 3.40*** |
| γ8 | -0.3471 | -3.66*** |
| γ9 | 0.2031 | 1.74* |
| γ10 | 0.3260 | 0.98 |
0.985
持续性47天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.3619 | 3.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2246 | 14.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7607 | 50.47*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0006 | 0.00 |
| γ2 | -0.6631 | -1.04 |
| γ3 | 1.7106 | 2.53** |
| γ4 | -1.3925 | -2.58*** |
| γ5 | 0.4643 | 1.99** |
| γ6 | -0.3402 | -2.65*** |
| γ7 | 0.3878 | 3.40*** |
| γ8 | -0.3471 | -3.66*** |
| γ9 | 0.2031 | 1.74* |
| γ10 | 0.3260 | 0.98 |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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