V-Lab
De Nora India Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
6,398.47
decreased by 946.13
1周
6,770.16
decreased by 574.44
1个月
5,556.62
decreased by 1,787.98
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:48
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 99个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约99天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.7868 | 4.56*** |
| αARCH | 0.2082 | 4.37*** |
| βGARCH | 0.7849 | 16.66*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -3.7729 | -1.58 |
| γ2 | 8.0373 | 1.53 |
| γ3 | -5.5304 | -1.35 |
| γ4 | 0.7969 | 0.61 |
| γ5 | 0.3000 | 0.84 |
| γ6 | 0.6333 | 2.04** |
| γ7 | -0.4840 | -1.00 |
0.993
持续性99天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.7868 | 4.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2082 | 4.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7849 | 16.66*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -3.7729 | -1.58 |
| γ2 | 8.0373 | 1.53 |
| γ3 | -5.5304 | -1.35 |
| γ4 | 0.7969 | 0.61 |
| γ5 | 0.3000 | 0.84 |
| γ6 | 0.6333 | 2.04** |
| γ7 | -0.4840 | -1.00 |
持续性:
0.993
半衰期:
99天
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