V-Lab
Conduit Holdings Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月28日 星期一的非流动性预测
1天
4,864.07
decreased by 403.67
1周
5,357.69
increased by 89.95
1个月
6,105.64
increased by 837.90
更新于2026年9月26日星期六 UTC 23:40
参数估计
2020年12月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3316 | 6.53*** |
| αARCH | 0.1681 | 4.76*** |
| βGARCH | 0.4967 | 5.31*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.7731 | -5.85*** |
| γ2 | 1.1281 | 6.18*** |
| γ3 | -0.4911 | -3.58*** |
0.665
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3316 | 6.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1681 | 4.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4967 | 5.31*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.7731 | -5.85*** |
| γ2 | 1.1281 | 6.18*** |
| γ3 | -0.4911 | -3.58*** |
持续性:
0.665
半衰期:
2天
Conduit Holdings Ltd其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析