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Cherat Packaging Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月28日 星期一的非流动性预测
1天
14,805.43
increased by 8,797.39
1周
6,272.86
increased by 264.82
1个月
2,846.70
decreased by 3,161.34
更新于2026年9月26日星期六 UTC 22:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2001年9月10日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 23901个交易日（约94.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约23901天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9481 | 1.02 |
| αARCH | 0.2300 | 0.04 |
| βGARCH | 0.7699 | 0.15 |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1899 | 0.00 |
| γ2 | 1.1579 | 0.01 |
| γ3 | -1.2746 | -0.01 |
| γ4 | -6.0548 | -0.05 |
| γ5 | 17.3320 | 0.06 |
| γ6 | -16.0012 | -0.06 |
| γ7 | 4.7781 | 0.05 |
| γ8 | 0.9479 | 0.17 |
| γ9 | -1.6669 | -1.56 |
| γ10 | 1.3943 | 0.29 |
1.000
持续性23901天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9481 | 1.02 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2300 | 0.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7699 | 0.15 |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1899 | 0.00 |
| γ2 | 1.1579 | 0.01 |
| γ3 | -1.2746 | -0.01 |
| γ4 | -6.0548 | -0.05 |
| γ5 | 17.3320 | 0.06 |
| γ6 | -16.0012 | -0.06 |
| γ7 | 4.7781 | 0.05 |
| γ8 | 0.9479 | 0.17 |
| γ9 | -1.6669 | -1.56 |
| γ10 | 1.3943 | 0.29 |
持续性:
1.000
半衰期:
23901天
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