Collective Mining Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月19日 星期一的非流动性预测
1天
14,734.93
decreased by 3,750.14
1周
17,671.14
decreased by 813.93
1个月
14,000.94
decreased by 4,484.13
更新于2026年10月17日星期六 UTC 09:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年6月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7895 | 3.22*** |
| αARCH | 0.1697 | 2.92*** |
| βGARCH | 0.5887 | 5.36*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 9.0567 | 2.65*** |
| γ2 | -19.9210 | -3.68*** |
| γ3 | 19.3166 | 5.40*** |
| γ4 | -11.0155 | -3.95*** |
| γ5 | 0.0673 | 0.03 |
| γ6 | 3.9493 | 2.66*** |
| γ7 | 0.5304 | 0.36 |
| γ8 | -2.4251 | -1.28 |
0.758
持续性3天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7895 | 3.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1697 | 2.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5887 | 5.36*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 9.0567 | 2.65*** |
| γ2 | -19.9210 | -3.68*** |
| γ3 | 19.3166 | 5.40*** |
| γ4 | -11.0155 | -3.95*** |
| γ5 | 0.0673 | 0.03 |
| γ6 | 3.9493 | 2.66*** |
| γ7 | 0.5304 | 0.36 |
| γ8 | -2.4251 | -1.28 |
持续性:
0.758
半衰期:
3天
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