Central Finance Co PLC/Sri L流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月29日 星期四的非流动性预测
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更新于2026年10月30日星期五 UTC 00:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2003年11月17日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 4813个交易日（约19.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约4813天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3075 | 1.53 |
| αARCH | 0.1437 | 2.77*** |
| βGARCH | 0.8561 | 16.57*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -4.8296 | -1.68* |
| γ2 | 7.7238 | 1.42 |
| γ3 | -0.8338 | -0.24 |
| γ4 | -5.1345 | -3.80*** |
| γ5 | 3.7294 | 3.07*** |
| γ6 | -0.3155 | -0.39 |
| γ7 | -1.0826 | -2.06** |
| γ8 | 1.4410 | 4.26*** |
| γ9 | -1.5240 | -4.66*** |
| γ10 | 2.1564 | 3.32*** |
1.000
持续性4813天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3075 | 1.53 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1437 | 2.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8561 | 16.57*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -4.8296 | -1.68* |
| γ2 | 7.7238 | 1.42 |
| γ3 | -0.8338 | -0.24 |
| γ4 | -5.1345 | -3.80*** |
| γ5 | 3.7294 | 3.07*** |
| γ6 | -0.3155 | -0.39 |
| γ7 | -1.0826 | -2.06** |
| γ8 | 1.4410 | 4.26*** |
| γ9 | -1.5240 | -4.66*** |
| γ10 | 2.1564 | 3.32*** |
持续性:
1.000
半衰期:
4813天
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