Enel Generacion Costanera SA流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月9日 星期一的非流动性预测
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更新于2026年11月7日星期六 UTC 18:47
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1995年1月24日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 188个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约188天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0480 | 3.83*** |
| αARCH | 0.1781 | 11.46*** |
| βGARCH | 0.8182 | 57.31*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2529 | 1.75* |
| γ2 | -0.3759 | -1.74* |
| γ3 | 0.0569 | 0.42 |
| γ4 | 0.3637 | 3.29*** |
| γ5 | -1.4069 | -4.60*** |
| γ6 | 2.2146 | 3.37*** |
| γ7 | -0.6942 | -0.69 |
| γ8 | -1.6907 | -1.47 |
| γ9 | 2.6151 | 2.93*** |
0.996
持续性188天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0480 | 3.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1781 | 11.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8182 | 57.31*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2529 | 1.75* |
| γ2 | -0.3759 | -1.74* |
| γ3 | 0.0569 | 0.42 |
| γ4 | 0.3637 | 3.29*** |
| γ5 | -1.4069 | -4.60*** |
| γ6 | 2.2146 | 3.37*** |
| γ7 | -0.6942 | -0.69 |
| γ8 | -1.6907 | -1.47 |
| γ9 | 2.6151 | 2.93*** |
持续性:
0.996
半衰期:
188天
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