Citra Buana Prasida Tbk PT流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月13日 星期五的非流动性预测
1天
7,748.20
increased by 3,484.03
1周
5,143.10
increased by 878.93
1个月
2,724.50
decreased by 1,539.67
更新于2026年11月13日星期五 UTC 22:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2023年1月6日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1868 | 4.55*** |
| αARCH | 0.2047 | 4.55*** |
| βGARCH | 0.4657 | 4.01*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 8.7956 | 1.38 |
| γ2 | -8.1415 | -0.76 |
| γ3 | -14.0036 | -1.54 |
| γ4 | 8.7085 | 1.13 |
| γ5 | 18.7042 | 2.57** |
| γ6 | -16.8968 | -2.45** |
| γ7 | -9.3966 | -1.43 |
| γ8 | 33.6402 | 5.49*** |
| γ9 | -41.4912 | -4.76*** |
| γ10 | 43.1939 | 3.01*** |
0.670
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1868 | 4.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2047 | 4.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4657 | 4.01*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 8.7956 | 1.38 |
| γ2 | -8.1415 | -0.76 |
| γ3 | -14.0036 | -1.54 |
| γ4 | 8.7085 | 1.13 |
| γ5 | 18.7042 | 2.57** |
| γ6 | -16.8968 | -2.45** |
| γ7 | -9.3966 | -1.43 |
| γ8 | 33.6402 | 5.49*** |
| γ9 | -41.4912 | -4.76*** |
| γ10 | 43.1939 | 3.01*** |
持续性:
0.670
半衰期:
2天
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