Cahaya航空服务股份有限责任公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月9日 星期五的非流动性预测
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更新于2026年10月10日星期六 UTC 00:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2011年12月5日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 117个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约117天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7744 | 1.64 |
| αARCH | 0.2035 | 9.64*** |
| βGARCH | 0.7906 | 34.29*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3436 | 0.22 |
| γ2 | 0.3936 | 0.17 |
| γ3 | -2.4254 | -2.16** |
| γ4 | 2.8510 | 2.62*** |
| γ5 | -4.5372 | -3.18*** |
| γ6 | 8.4872 | 6.25*** |
| γ7 | -9.3374 | -5.83*** |
| γ8 | 6.9031 | 3.73*** |
| γ9 | -3.5444 | -2.21** |
| γ10 | 1.3038 | 0.94 |
0.994
持续性117天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7744 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2035 | 9.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7906 | 34.29*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3436 | 0.22 |
| γ2 | 0.3936 | 0.17 |
| γ3 | -2.4254 | -2.16** |
| γ4 | 2.8510 | 2.62*** |
| γ5 | -4.5372 | -3.18*** |
| γ6 | 8.4872 | 6.25*** |
| γ7 | -9.3374 | -5.83*** |
| γ8 | 6.9031 | 3.73*** |
| γ9 | -3.5444 | -2.21** |
| γ10 | 1.3038 | 0.94 |
持续性:
0.994
半衰期:
117天
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