V-Lab
Societe Ivoirienne de Cables SA流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月28日 星期一的非流动性预测
1天
16,332.29
increased by 8,527.73
1周
10,055.23
increased by 2,250.67
1个月
8,107.56
increased by 303.00
更新于2026年9月26日星期六 UTC 20:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2010年10月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4293 | 4.60*** |
| αARCH | 0.1506 | 2.84*** |
| βGARCH | 0.4967 | 3.70*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.8171 | 2.24** |
| γ2 | -0.9191 | -1.67* |
| γ3 | 0.5072 | 1.05 |
| γ4 | -1.8596 | -3.29*** |
| γ5 | 3.1606 | 5.03*** |
| γ6 | -2.6950 | -3.53*** |
| γ7 | 0.3401 | 0.39 |
| γ8 | 1.4181 | 1.58 |
0.647
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4293 | 4.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1506 | 2.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4967 | 3.70*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.8171 | 2.24** |
| γ2 | -0.9191 | -1.67* |
| γ3 | 0.5072 | 1.05 |
| γ4 | -1.8596 | -3.29*** |
| γ5 | 3.1606 | 5.03*** |
| γ6 | -2.6950 | -3.53*** |
| γ7 | 0.3401 | 0.39 |
| γ8 | 1.4181 | 1.58 |
持续性:
0.647
半衰期:
2天
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