Ballys Intralot股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月13日 星期二的非流动性预测
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1个月
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更新于2026年10月13日星期二 UTC 20:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2000年8月30日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 193个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约193天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2157 | 5.66*** |
| αARCH | 0.1379 | 12.73*** |
| βGARCH | 0.8585 | 86.74*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1262 | -1.89* |
| γ2 | 0.0995 | 0.87 |
| γ3 | 0.4309 | 3.28*** |
| γ4 | -0.9933 | -4.81*** |
| γ5 | 1.0338 | 3.72*** |
| γ6 | -0.7715 | -3.03*** |
0.996
持续性193天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2157 | 5.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1379 | 12.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8585 | 86.74*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1262 | -1.89* |
| γ2 | 0.0995 | 0.87 |
| γ3 | 0.4309 | 3.28*** |
| γ4 | -0.9933 | -4.81*** |
| γ5 | 1.0338 | 3.72*** |
| γ6 | -0.7715 | -3.03*** |
持续性:
0.996
半衰期:
193天
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