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Barratt Redrow公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
843.38
increased by 10.64
1周
825.79
decreased by 6.95
1个月
757.32
decreased by 75.42
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:27
参数估计
1991年1月11日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 345个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约345天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6839 | 6.93*** |
| αARCH | 0.0858 | 11.53*** |
| βGARCH | 0.9121 | 134.49*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0416 | -3.16*** |
| γ2 | 0.1075 | 3.77*** |
0.998
持续性345天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6839 | 6.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0858 | 11.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9121 | 134.49*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0416 | -3.16*** |
| γ2 | 0.1075 | 3.77*** |
持续性:
0.998
半衰期:
345天
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