Barratt Redrow公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
1,039.91
decreased by 25.54
1周
1,125.62
increased by 60.17
1个月
1,058.65
decreased by 6.80
更新于2026年11月11日星期三 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1991年1月11日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 245个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约245天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1147 | 4.80*** |
| αARCH | 0.0875 | 10.56*** |
| βGARCH | 0.9097 | 129.81*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0753 | -2.88*** |
| γ2 | 0.1124 | 3.07*** |
| γ3 | -0.0497 | -2.20** |
| γ4 | 0.0307 | 1.16 |
0.997
持续性245天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1147 | 4.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0875 | 10.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9097 | 129.81*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0753 | -2.88*** |
| γ2 | 0.1124 | 3.07*** |
| γ3 | -0.0497 | -2.20** |
| γ4 | 0.0307 | 1.16 |
持续性:
0.997
半衰期:
245天
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