Barratt Redrow公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
661.03
decreased by 48.78
1周
700.07
decreased by 9.74
1个月
842.75
increased by 132.94
更新于2026年7月12日星期日 UTC 01:21
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1991年1月11日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 175个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5140 | 5.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0871 | 10.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9090 | 129.60*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0410 | -3.13*** |
| γ2 | 0.0725 | 3.40*** |
| γ3 | -0.0455 | -3.02*** |
持续性:
0.996
半衰期:
175天
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