Barratt Redrow公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
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更新于2026年10月21日星期三 UTC 20:43
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1991年1月11日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 177个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约177天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5223 | 5.66*** |
| αARCH | 0.0867 | 11.00*** |
| βGARCH | 0.9094 | 130.36*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0405 | -3.14*** |
| γ2 | 0.0719 | 3.41*** |
| γ3 | -0.0449 | -3.01*** |
0.996
持续性177天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5223 | 5.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0867 | 11.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9094 | 130.36*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0405 | -3.14*** |
| γ2 | 0.0719 | 3.41*** |
| γ3 | -0.0449 | -3.01*** |
持续性:
0.996
半衰期:
177天
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