Bali Bintang Sejahtera Tbk P流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
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1周
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1个月
185.11
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更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2019年6月17日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 637个交易日（约2.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约637天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1661 | 1.39 |
| αARCH | 0.2146 | 9.91*** |
| βGARCH | 0.7844 | 36.07*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -4.5897 | -7.19*** |
| γ2 | 8.0164 | 8.02*** |
| γ3 | -5.2324 | -8.09*** |
| γ4 | 2.6284 | 3.18*** |
0.999
持续性637天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1661 | 1.39 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2146 | 9.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7844 | 36.07*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -4.5897 | -7.19*** |
| γ2 | 8.0164 | 8.02*** |
| γ3 | -5.2324 | -8.09*** |
| γ4 | 2.6284 | 3.18*** |
持续性:
0.999
半衰期:
637天
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