Blau Farmaceutica SA流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月12日 星期一的非流动性预测
1天
5,793.12
decreased by 164.06
1周
5,902.64
decreased by 54.54
1个月
6,452.79
increased by 495.61
更新于2026年10月11日星期日 UTC 02:43
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年4月19日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 46个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1818 | 7.29*** |
| αARCH | 0.0798 | 6.25*** |
| βGARCH | 0.9052 | 54.87*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0351 | -1.03 |
0.985
持续性46天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1818 | 7.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0798 | 6.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9052 | 54.87*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0351 | -1.03 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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