V-Lab
Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknolojileri AS流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
8,890.32
increased by 7,527.58
1周
2,692.61
increased by 1,329.87
1个月
1,297.56
decreased by 65.18
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:55
参数估计
2024年10月9日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8415 | 5.19*** |
| αARCH | 0.2280 | 2.51** |
| βGARCH | 0.6439 | 5.03*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -2.7983 | -1.99** |
| γ2 | 6.8781 | 1.78* |
0.872
持续性5天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8415 | 5.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2280 | 2.51** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6439 | 5.03*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -2.7983 | -1.99** |
| γ2 | 6.8781 | 1.78* |
持续性:
0.872
半衰期:
5天
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