Benares Hotels Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月5日 星期四的非流动性预测
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更新于2026年11月5日星期四 UTC 20:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2011年5月4日 至 2026年11月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9644 | 3.10*** |
| αARCH | 0.2492 | 5.95*** |
| βGARCH | 0.6794 | 15.73*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.8153 | -2.71*** |
| γ2 | 1.3533 | 3.14*** |
| γ3 | -0.6830 | -2.62*** |
| γ4 | 0.0045 | 0.02 |
| γ5 | -0.0940 | -0.41 |
| γ6 | 0.4151 | 1.52 |
| γ7 | 0.2019 | 0.44 |
0.929
持续性9天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9644 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2492 | 5.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6794 | 15.73*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.8153 | -2.71*** |
| γ2 | 1.3533 | 3.14*** |
| γ3 | -0.6830 | -2.62*** |
| γ4 | 0.0045 | 0.02 |
| γ5 | -0.0940 | -0.41 |
| γ6 | 0.4151 | 1.52 |
| γ7 | 0.2019 | 0.44 |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
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