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Best Holdings PLC流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月15日 星期二的非流动性预测
1天
12,762.04
increased by 2,980.94
1周
7,849.84
decreased by 1,931.26
1个月
5,614.47
decreased by 4,166.63
更新于2026年9月16日星期三 UTC 15:10
参数估计
2024年2月6日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 252个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约252天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8222 | 1.36 |
| αARCH | 0.5335 | 20.71*** |
| βGARCH | 0.4638 | 19.28*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0196 | -0.09 |
0.997
持续性252天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8222 | 1.36 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5335 | 20.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4638 | 19.28*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0196 | -0.09 |
持续性:
0.997
半衰期:
252天
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