Belding India Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月14日 星期三的非流动性预测
1天
12,475.51
increased by 7,723.63
1周
5,312.36
increased by 560.48
1个月
2,782.04
decreased by 1,969.84
更新于2026年10月14日星期三 UTC 20:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2013年11月21日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 66个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.8925 | 3.32*** |
| αARCH | 0.3137 | 5.36*** |
| βGARCH | 0.6759 | 12.32*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.0376 | 0.20 |
| γ2 | -2.6644 | -0.36 |
| γ3 | 2.7674 | 0.67 |
| γ4 | -6.3717 | -1.90* |
| γ5 | 14.9566 | 3.77*** |
| γ6 | -45.1209 | -3.13*** |
| γ7 | 91.2923 | 3.09*** |
| γ8 | -82.0382 | -3.20*** |
| γ9 | 24.8918 | 2.96*** |
| γ10 | 0.0187 | 0.00 |
0.990
持续性66天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.8925 | 3.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3137 | 5.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6759 | 12.32*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.0376 | 0.20 |
| γ2 | -2.6644 | -0.36 |
| γ3 | 2.7674 | 0.67 |
| γ4 | -6.3717 | -1.90* |
| γ5 | 14.9566 | 3.77*** |
| γ6 | -45.1209 | -3.13*** |
| γ7 | 91.2923 | 3.09*** |
| γ8 | -82.0382 | -3.20*** |
| γ9 | 24.8918 | 2.96*** |
| γ10 | 0.0187 | 0.00 |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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