V-Lab
Bati Ege Gayrimenkul Yatirim流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
3,147.19
increased by 436.66
1周
3,048.46
increased by 337.93
1个月
1,837.51
decreased by 873.02
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:18
参数估计
2023年12月8日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0735 | 1.84* |
| αARCH | 0.5875 | 4.77*** |
| βGARCH | 0.3680 | 4.76*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.4434 | 1.74* |
0.955
持续性15天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0735 | 1.84* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5875 | 4.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3680 | 4.76*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.4434 | 1.74* |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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