Bati Ege Gayrimenkul Yatirim流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月16日 星期五的非流动性预测
1天
5,046.37
increased by 2,522.68
1周
3,923.88
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1个月
3,323.57
increased by 799.88
更新于2026年10月16日星期五 UTC 20:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2023年12月8日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0545 | 1.82* |
| αARCH | 0.5835 | 4.89*** |
| βGARCH | 0.3760 | 4.84*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.4728 | 1.86* |
0.959
持续性17天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0545 | 1.82* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5835 | 4.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3760 | 4.84*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.4728 | 1.86* |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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