Krom Bank Indonesia Tbk PT流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月9日 星期一的非流动性预测
1天
6,796.04
increased by 4,122.93
1周
3,603.77
increased by 930.66
1个月
5,613.03
increased by 2,939.92
更新于2026年11月8日星期日 UTC 04:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2020年9月7日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5875 | 2.22** |
| αARCH | 0.1407 | 3.99*** |
| βGARCH | 0.7960 | 15.12*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2410 | 0.04 |
| γ2 | -2.4800 | -0.33 |
| γ3 | 6.9875 | 1.56 |
| γ4 | -4.4922 | -0.72 |
| γ5 | -5.6763 | -0.63 |
| γ6 | 9.7657 | 1.06 |
| γ7 | -7.4602 | -0.82 |
| γ8 | -0.5814 | -0.06 |
| γ9 | 16.4571 | 2.08** |
| γ10 | -22.4348 | -2.17** |
0.937
持续性11天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5875 | 2.22** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1407 | 3.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7960 | 15.12*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2410 | 0.04 |
| γ2 | -2.4800 | -0.33 |
| γ3 | 6.9875 | 1.56 |
| γ4 | -4.4922 | -0.72 |
| γ5 | -5.6763 | -0.63 |
| γ6 | 9.7657 | 1.06 |
| γ7 | -7.4602 | -0.82 |
| γ8 | -0.5814 | -0.06 |
| γ9 | 16.4571 | 2.08** |
| γ10 | -22.4348 | -2.17** |
持续性:
0.937
半衰期:
11天
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