V-Lab
British American Tobacco Kenya Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
1,512.63
decreased by 168.84
1周
1,402.54
decreased by 278.93
1个月
1,375.05
decreased by 306.42
更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:00
参数估计
1991年1月14日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7955 | 5.47*** |
| αARCH | 0.0735 | 5.06*** |
| βGARCH | 0.7726 | 13.34*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.1500 | 4.92*** |
| γ2 | -0.3037 | -6.58*** |
| γ3 | 0.2773 | 5.45*** |
| γ4 | -0.1572 | -2.94*** |
| γ5 | 0.0529 | 1.16 |
| γ6 | -0.0677 | -1.72* |
| γ7 | -0.0312 | -0.65 |
0.846
持续性4天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7955 | 5.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0735 | 5.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7726 | 13.34*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.1500 | 4.92*** |
| γ2 | -0.3037 | -6.58*** |
| γ3 | 0.2773 | 5.45*** |
| γ4 | -0.1572 | -2.94*** |
| γ5 | 0.0529 | 1.16 |
| γ6 | -0.0677 | -1.72* |
| γ7 | -0.0312 | -0.65 |
持续性:
0.846
半衰期:
4天
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