Bali Towerindo Sentra Tbk PT流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月19日 星期一的非流动性预测
1天
17,093.81
increased by 10,673.93
1周
6,801.71
increased by 381.83
1个月
4,313.14
decreased by 2,106.74
更新于2026年10月18日星期日 UTC 02:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2014年3月13日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8586 | 1.62 |
| αARCH | 0.2961 | 3.20*** |
| βGARCH | 0.6586 | 8.58*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.7001 | -2.05** |
| γ2 | 0.4122 | 0.28 |
| γ3 | 6.6227 | 5.59*** |
| γ4 | -11.7726 | -15.64*** |
| γ5 | 11.3018 | 12.75*** |
| γ6 | -7.3011 | -6.02*** |
| γ7 | 2.9516 | 2.41** |
| γ8 | 0.3070 | 0.30 |
0.955
持续性15天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8586 | 1.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2961 | 3.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6586 | 8.58*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.7001 | -2.05** |
| γ2 | 0.4122 | 0.28 |
| γ3 | 6.6227 | 5.59*** |
| γ4 | -11.7726 | -15.64*** |
| γ5 | 11.3018 | 12.75*** |
| γ6 | -7.3011 | -6.02*** |
| γ7 | 2.9516 | 2.41** |
| γ8 | 0.3070 | 0.30 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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