Aurelius Technologies Bhd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
21,202.80
increased by 229.65
1周
19,637.66
decreased by 1,335.49
1个月
29,378.79
increased by 8,405.64
更新于2026年7月12日星期日 UTC 01:24
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2021年12月16日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7479 | 6.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1956 | 5.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7600 | 16.24*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0882 | -1.76* |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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