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Lanka Realty Investments PLC流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
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更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:27
参数估计
1997年8月11日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 278个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约278天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7164 | 3.80*** |
| αARCH | 0.1389 | 6.57*** |
| βGARCH | 0.8586 | 40.57*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4464 | -0.81 |
| γ2 | 1.5314 | 1.72* |
| γ3 | -2.3048 | -3.58*** |
| γ4 | 3.0028 | 3.94*** |
| γ5 | -5.9694 | -2.52** |
| γ6 | 9.1276 | 2.01** |
| γ7 | -6.5373 | -1.67* |
| γ8 | 0.6251 | 0.43 |
| γ9 | 1.2962 | 1.99** |
| γ10 | 0.1217 | 0.10 |
0.998
持续性278天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7164 | 3.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1389 | 6.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8586 | 40.57*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4464 | -0.81 |
| γ2 | 1.5314 | 1.72* |
| γ3 | -2.3048 | -3.58*** |
| γ4 | 3.0028 | 3.94*** |
| γ5 | -5.9694 | -2.52** |
| γ6 | 9.1276 | 2.01** |
| γ7 | -6.5373 | -1.67* |
| γ8 | 0.6251 | 0.43 |
| γ9 | 1.2962 | 1.99** |
| γ10 | 0.1217 | 0.10 |
持续性:
0.998
半衰期:
278天
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